新华社北京8月18日专电(记者 陈雯瑾 陶俊洁) 光大证券18日发布公告,详细披露“8·16”事件过程及原因,称当日盯市损失约为1．94亿元,并可能因此事件面临监管部门的警示或处罚,公司将全面检讨交易系统管理。
对此,光大证券公告称,经初步核查,8月16日事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制；而订单生成系统存在的缺陷,则导致了特定情况下生成预期外的订单。
事件发生后,光大证券召开紧急会议,当日午后股票实施紧急停牌并发布提示性公告,同时对上午事件所形成的过大风险敞口,采取尽量申购成ＥＴＦ直接卖出等一系列措施。
截至目前,光大证券已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查工作,重点排查包括量化交易在内的新业务ＩＴ系统,关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点。公告称,公司将全面检讨交易系统管理现状。
光大证券透露,上交所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查,本次事件导致公司16日“权益类证券及证券衍生品／净资本”指标超过了100％的监管红线,公司可能面临监管部门的警示或处罚,从而可能影响公司经营及业绩,亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。
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